Сѐ што денес знаеме за неговиот приватен живот доаѓа од античките извори.
Александар Македонски за време на својот краток живот трипати се женел, но само еднаш од љубов - со Роксана, ќерката на согдијанскиот владетел. Другите двапати биле поради политика: со ќерките на персиските владетели - Статејра и Парисатида. Иако некому ова може да му делува доста чудно, треба да има предвид дека полигамијата била вообичаена меѓу припадниците на македонското кралско семејство. Пред сѐ, бидејќи браковите тогаш служеле за градење сојузи.
Меѓутоа, изгледа дека неговите односи со жените не биле ограничени само на брачната заедница. Плутарх тврди дека Александар имал врска со Персијка по име Барсина пред да ја запознае својата прва жена. Од друга страна, многу автори во тоа време тврделе дека не бил премногу нападен кога жените биле во прашање. За ова можеби најдобро говори тврдењето дека Александар имал голема аверзија кон искористувањето на своите сексуални партнерки, поради што Филип и Олимпија наводно биле многу загрижени дека нема да успее да создаде наследник.
Треба да се напомене дека во тоа време се сметало за сосема природно мажот во позиција да ја наметнува својата сексуална волја над помалку моќни жени. А неправењето на тоа можело да доведе и до обвинувања дека мажот е премногу женствен или кукавица. Сепак, неговите пријатели се восхитувале на самоконтролата и вниманието што Александар го покажувал кон своите партнерки и го одобрувале ваквиот пристап.
Веќе беше спомнато дека неговиот приватен и сексуален живот бил интересен за многумина уште од античко до денешно време. Еден од таквите љубопитни бил писател од римскиот период по име Атенеј. Справувајќи се со ова прашање и проучувајќи ги делата на современиците на Александар, наишол на тврдењата на Дикеарх дека „кралот бил многу заинтересиран за мажите“.
И додека повеќето приказни за хомосексуалноста на Александар се вртат околу врската со неговиот близок пријател и генерал Хефестион, вистината е дека нема директен доказ за ова тврдење. Најверојатно гласините за нивната интимна врска се појавиле затоа што Александар лошо ја примил веста за смртта на блискиот пријател, па многумина ги споредиле двајцата со Ахил и Патрокле. Куртуис Руфус напишал дека тој бил „далеку најдраг пријател на кралот, израснат со Александар, и ги знаел сите негови тајни“. Според некои историчари, Хефестион бил единствената вистинска љубов на Александар. Сепак, врз основа на пишани извори, се чини дека тој навистина бил интимен со неколку мажи, меѓу кои и млад персиски танчер по име Багој, и уште двајца млади мажи, Ексипин и Хектор.
Целокупниот приказ за личниот живот на Александар кој го нудат античките извори, генерално се вклопува во сликата што ја негувало македонското кралско семејство. Затоа, веројатно и денес многу работи остануваат скриени, а треба да се земе предвид и дека можеби не ја кажувале вистината за сѐ што пишувале за него.
